5 września 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:
- Zapoznanie Członków z wybranymi statystykami dotyczącymi obszaru zarządzania ryzykiem
- Przedstawienie statusu prac związanych z kompensacją depozytów oraz prezentacja uzyskanych wyników
- Zaprezentowanie Modelu zabezpieczeń rynków SPOT w tym XBID
- Omówienie dodatkowego wsparcia systemu gwarantowania rozliczeń w postaci linii kredytowej
- Przedstawienie koncepcji nettowania transakcji zawieranych na rynku Day Ahead Market (Market Coupling) z transakcjami zawieranymi na Rynku Dnia Następnego
- Dyskusja na temat poprawy efektywności aukcji
- Zapoznanie Członków z planowanymi zmianami w Regulaminie GIR
- Omówienie zidentyfikowanych czynników ryzyka w związku ze wdrożeniem OTF
- Przedstawienie możliwości ujęcia niewypłacalności Izby w regulacjach IRGiT
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 5 września dostępny jest pod poniższym linkiem: