Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wnoszone są przez uczestników rynku, a ich zadaniem jest zabezpieczanie ryzyka związanego z koniecznością zamykania pozycji niewypłacalnego Uczestnika. Naliczane są codziennie dla każdego Uczestnika Izby, oraz każdego klienta Uczestnika Izby na koniec dnia.

Depozyty zabezpieczające mogę być wnoszone zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń niepieniężnych zostały opisane w zakładce zabezpieczenia niepieniężne oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Depozyty zabezpieczające składają się z dwóch części: depozytu wstępnego oraz depozytu uzupełniającego.

                    

Depozyt wstępny

Zadaniem depozytu wstępnego jest pokrycie zmiany cen w momencie zamykania pozycji. Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie w oparciu o następujące informacje:

  • saldo pozycji wyrażone w MWh,
  • bieżący kurs rozliczeniowy,
  • parametry ryzyka.

Wartość wymaganego depozytu wstępnego jest zawsze większa od 0.

Aktualne i archiwalne wartości parametrów ryzyka dostępne są w zakładce parametry.

 

Depozyt uzupełniający

Depozyt uzupełniający odpowiada za bieżące wyrównanie do rynku. Obliczany jest w oparciu o następujące informacje:

  • bieżący kurs rozliczeniowy,
  • wolumen w transakcjach kupna i średnioważone kursy kupna,
  • wolumen w transakcjach sprzedaży i średnioważone kursy sprzedaży.

Depozyt uzupełniający w zależności od warunków może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne.

Szczegółowe informacje na temat metodologii wyznaczania depozytów zabezpieczających zostały opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.